איתות שורט VIX מגביר את רמת הבטחון - אבל המבחן הגדול של הדוחות הכספיים יכול לשנות את הכל
חשוב - המידע הכלול בדו"ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש, במצבו הכלכלי וביכולותיו. המידע בדו"ח זה אינו מהווה הצעה, המלצה, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, מכירה או אחרת, האחריות לשימוש במידע, העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד. המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו"ח.
[כל הנתונים מופעים בקובץ ה- COCKPIT היומי הנמצא בתחתית הדף]
בטבלה - תוצאות אסטרטגיה LONG SVXY - מבוססת על איתותי קניה ומכירה בתעודת ה- SVXY (שורט VIX). בעמודה השמאלית ביותר - ביצועי התעודה באחזקה שנתית מלאה, בעמודה %PROFIT - ביצועי התעודה על פי איתותי האסטרטגיה, פרטים נוספים בהמשך.
חשוב להיום:
סייקל המסחר- אנחנו ב- לונג לטווח הקצר, בעמדת המתנה (HOLD) לטווח הארוך
סקטורים - ללא שינוי- 6 סקטורים בלונג ו- 4 בשורט. סקטור הטכנולוגיה ממשיך לגלות חולשה - למעקב. (מידע מפורט לכל סקטור - בקובץ ה- COCKPIT CHART המופיע בתחתית הדף)
מומנטום - חיובי
זרימת הכסף - חיובית בכל 4 המימדים שאנחנו מנטרים, נכנס יותר כסף לשוק
יחס PUT /CALL - עלה ל- 0.77 - עדיין רמה נמוכה יחסית של גידור
עונת הדוחות - מתחילה כאשר מרכז הכובד בשבוע הבא. זו צפויה להיות עונה מהקשות שידע שוק ההון ויידרש מאמץ משמעותי נוסף מצד הפד כדי למנוע מהשוק לפול.
תמונת מדדים בעייתית - המדד העיקרי S&P500 ממשיך לשעוט קדימה, אם בוחנים את תעודת ה- RSP (אותן מניות אבל עם משקל שווה לכל מניה) מתגלה תמונה הרבה פחות טובה וזה מתחבר לכך שמשקל - 5 המניות הגדולות מהווה 21% מהמדד. אם לכל מניה משקל שווה - התמונה הרבה פחות חיובית.
כפי שפרסמנו אתמול - האסטרטגיה שלנו המבוססת על נכסי ה- VIX יצרה איתות שורט SHORT VIX !!! המשמעות הפשוטה היא שה- VIX צפוי להיחלש. לכן רמת הביטחון לייצר רווחים נאים מביצוע שורט על נכסים מעולם ה- VIX כמו VXX או UVXY, או לונג על SVXY, היא גבוהה בהרבה *. אפשרות נוספת נובעת מפתיחת פוזיציות לונג בתעודות או מניות של סקטורים סלקטיביים - יש קורלציה חזקה מאד בין איתות שורט VIX להמשך העליה של השוק.
לסיכום:
כתבנו אתמול: "איתות שורט VIX הוא אינדיקטור חיובי מאד למצב השוק. ברוב המקרים יש סבירות גבוהה שהשוק ימשיך לטפס מכאן..." חשוב מאד - השקעה ב- VIX והנגזרים שלו הינה תנודתית ומסוכנת ורצוי שתיעשה רק תחת אסטרטגיה טובה עם ביצועים מוכחים.
נכון להיום זה עדיין הדבר העיקרי - לצד זה להמשיך לעקוב שהמדדים הנוספים מצטרפים למגמה - בעיקר מדד המניות הקטנות, ה- RUSSEL 2000
ארגז כלים יומי:
ללא שינוי
פוזיציות לונג לטווח הקצר
לאחר האיתות שורט VIX - השקעה סלקטיבית במניות ובסקטורים חזקים - לדוגמא אפשר לשקול את סקטור הפיננסים או סקטור התעשיה וגם סקטור הבריאות שנמצאים במגמת התחזקות
מידע עדכני נוסף לגבי איומים והזדמנויות ניתן למצוא בדף השני של ה- COCKPIT CHART בתחתית הדף
בקרוב נפתח הרשמה למסחר על פי האסטרטגיות השונות שלנו, כולל ה- VIX.
למטה - התמונה המלאה ב- COCKPIT CHART
The whole picture in the below COCKPIT CHART
* חשוב מאד:
המסחר בנכסי תנותיות - VIX ונגזרותיו - הינו תנודתי מאד ובעל סיכון גבוה להפסדים כבדים. המידע המוצג כאן מבוסס על נתונים טכניים נכונים ליום המסחר האחרון. מה שהיה אינו בהכרח מה שיהיה ואין לראות בסקירה זו ובכל הנאמר באתר המלצה כלשהי לרכישה ומכירה של ניירות ערך כלשהם או לבצע פעולה כלשהי בשוק ההון
The information contained in this report does not constitute investment advice and does not constitute a substitute for professional advice that takes into account the user's needs, financial condition and capabilities. Sharing it on or recommending others to take any action is the sole and exclusive responsibility of the user's sole discretion and risk. The user is responsible and assumes all risk and financial costs arising from the use of the report materials.
Comments